System AFS Risk Manager

AFS Risk Manager to system umożliwiający kompleksowe zarządzanie ryzykiem finansowym od momentu pojawienia się ekspozycji na ryzyko, poprzez odpowiednia analizę zagrożenia, jakie ze sobą niesie, wybór odpowiednich instrumentów zabezpieczających, wycenę i monitorowanie zawartych transakcji, kończąc na badaniu efektywności powiązań zabezpieczających i odpowiednim księgowaniu instrumentów finansowych, zgodnie z zasadą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

AFS Risk Manager składa się z 5 modułów, z których każdy odpowiada za wsparcie innej części procesu zarządzania ryzykiem.

  • Moduł Portfel
  • Moduł Wycena
  • Moduły Analizy Wartości Zagrożonej i Analizy Scenariuszowej
  • Moduł Rachunkowości Zabezpieczeń
  • Moduł Rynku
Moduł Portfel dzięki przyjaznemu interfejsowi umożliwia sprawne zarządzanie ekspozycją na ryzyko i instrumentami finansowymi. AFS RM pozwala użytkownikowi zdefiniowanie ekspozycji na ryzyko w dowolny sposób (zgodnie z własnymi potrzebami) od poziomu pojedynczych faktur na całościowych kontraktach kończąc. Liczne możliwości sortowania posiadanych instrumentów, jak i ekspozycji pozwalają na błyskawiczny dostęp do konkretnych rekordów w celu wyciągnięcia potrzebnych informacji. Funkcje eksportu i importu pozwalają na łatwe zarządzanie posiadanymi danymi i ich transfer pomiędzy AFS RM, a innymi systemami, czy informatycznymi narzędziami stosowanymi przez firmę. Moduł portfela został zaprojektowany przez specjalistów Domu Maklerskiego AFS, którym przyświecały trzy priorytety – szybkość dostępu do zgromadzonych informacji, intuicyjność obsługi oraz łatwość implementacji i pobierania danych z systemu.

Moduł Wycena umożliwia użytkownikowi wycenić dowolną opcję waniliową lub kontrakt terminowy na parach walutowych EURUSD, USDPLN, EURPLN. System umożliwia wycenę zarówno instrumentów planowanych do zawarcia, jak i już istniejących instrumentów w celu sprawdzenia ich wartości. Wycena przeprowadzana jest przy pomocy identycznych metod, jakie stosują najpoważniejsze instytucje finansowe, a prezentowane wyniki mają poziom rynkowy i nieobciążone są ukrytymi marżami stosowanymi przez banki. Moduł wyceny daje użytkownikom niezbędne informacje służące ustaleniu ceny pożądanych zabezpieczeń lub rzeczywistej wartości posiadanych instrumentów finansowych. Wszystkie dane służące przeprowadzeniu wyceny są dostępne dla użytkownika, co daje możliwość weryfikacji wyceny w przypadku zaistnienia takiej konieczności (audyt, rozbieżność z wyceną prezentowaną przez inne instytucje finansowe).

Moduły Analizy Wartości Zagrożonej i Analizy Scenariuszowej są kluczowymi elementami systemu, który umożliwia użytkownikowi kwantyfikację ryzyka i precyzyjną ocenę jego wielkości. System pozwala na dowolne modelowanie czynników analizy pozwalając na zbadanie ryzyka przy praktycznie każdym możliwym scenariuszu kształtowania się sytuacji rynkowej. Co istotne moduł umożliwia ocenę skutków wdrożenia konkretnych zabezpieczeń, dając bezcenną informację pozwalającą na podjęcie najwłaściwszej decyzji dotyczącej zabezpieczenia ryzyka. Wyniki i interpretacje analiz prezentowane są w sposób czytelny i przystępny nawet dla osób bez przygotowania ekonomicznego.

Moduł Rachunkowość zabezpieczeń pozwala na badanie efektywności powiązań zabezpieczających. Obliczanie testów efektywności (zarówno testy ex ante, jak i ex post) odbywa się za pomocą metody wybranej przez użytkownika, tak by najlepiej odpowiadało jego potrzebom. Moduł umożliwia efektywne zarządzanie istniejącymi powiązaniami zabezpieczającymi oraz tworzenie nowych powiązań. Moduł Rachunkowość Zabezpieczeń w znaczący sposób ułatwia i skraca księgowanie instrumentów finansowych zgodnie z zasadami MSR 39.

Moduł Rynku jest znakomitym narzędziem dostarczającym informacje rynkowe, kluczowe dla zrozumienia procesów wpływających na ryzyko walutowe.

Wycena opcji lub kontraktu

System jest w stanie wycenić dowolną opcję waniliową lub kontrakt terminowy na parach walutowych EURUSD, USDPLN, EURPLN. Pozwala na dowolne kształtowanie parametrów wycenianego instrumentu takich jak:

  • Rodzaj instrumentu,
  • Data zawarcia, zapadalności,
  • Nominał,
  • Kurs wykonania,
  • Kurs spot

System umożliwia również swobodne zarządzanie nielimitowaną liczbą zawartych instrumentów zabezpieczających i obserwację zmian ich wartości, a także ciągłe dodawanie nowych pozycji lub usuwanie już rozliczonych transakcji.

Przeprowadzanie skomplikowanych analiz

Bardzo ważną funkcją AFS Risk Manager jest możliwość przeprowadzania skomplikowanych Analiz VaR czy Analiz scenariuszowych z dowolnie dobranymi parametrami.

Wyniki Analiz podawane są w postaci liczbowej oraz przy pomocy wykresów. Istnieje możliwość swobodnego doboru parametrów pozwalających na pozyskanie kompleksowej informacji na temat ryzyka, na które narażona jest Spółka i podejmowanie świadomych decyzji na poziomie operacyjnym oraz strategicznym.

Moduł rachunkowości i zabezpieczeń

System posiada moduł ułatwiający stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie. Pozwala on na przeprowadzenie testów efektywności dowolnych powiązań zabezpieczających. Testy ExAnte umożliwiają obliczenie efektywności powiązania zabezpieczającego, a testy ExPost wskazują jak zmiany wartości czasowej i wyceny danych instrumentów zabezpieczających powinny zostać zdekomponowane w różnych pozycjach w sprawozdaniu finansowym.

Moduł Rynku

Moduł Rynku jest znakomitym narzędziem dostarczającym informacje rynkowe, kluczowe dla zrozumienia procesów wpływających na ryzyko walutowe.

Daje użytkownikowi dostęp do:

  • notowań live najistotniejszych par walutowych,
  • wiedzy na temat aktualnych wydarzeń rynkowych,
  • bieżących notowań kursów walutowych,
  • wykresów notowań kursów walutowych definiowanych przez użytkownika

Moduł ten jest kompendium wiedzy i źródłem istotnych informacji dla zarządzania ryzykiem finansowym.

Wypróbuj rozwiązanie już dziś!

AFS Risk Manager - wersja testowa

Wypełnij poniższy formularz żeby otrzymać dostęp do wersji testowej